EL (Expected Loss)

Estimation de la perte moyenne qu'une institution peut s'attendre à subir sur un portefeuille de prêts ou d'actifs financiers au cours d'une période donnée. Elle est calculée par la multiplication de la probabilité de défaut (PD), de l’exposition en cas de défaut (EAD) et du taux de perte en cas de défaut (LGD).