LCR (Liquidity Coverage Ratio)

Exigence réglementaire visant à garantir que les institutions financières détiennent un niveau suffisant d'actifs liquides de haute qualité (HQLA) pour survivre à une période de tension financière de 30 jours. Ce ratio a été introduit dans le cadre des réformes réglementaires de Bâle III. Il stipule que le quotient des HQLA par les sorties nettes de trésorerie sur 30 jours doit être supérieur ou égal à 100% (depuis 2019).