RATIO DE SHARPE

Mesure de la performance ajustée au risque d'un investissement ou d'un portefeuille d'investissements. Cet indicateur permet de comparer la rentabilité excédentaire d'un investissement par rapport à un actif sans risque, par unité de risque assumé. Il se calcule en divisant la différence entre le rendement de l'investissement et le taux de rendement sans risque par l'écart-type des rendements de l'investissement.
Plus le ratio de Sharpe est élevé, meilleur est l’investissement car significatif d’une plus grande compensation pour le risque assumé.