VALUE AT RISK STRESSÉE (VAR Stressée)

Mesure de risque financier utilisée par les institutions financières pour estimer la perte potentielle d'un portefeuille en cas de conditions de marché exceptionnelles ou de stress extrême. Contrairement à la VaR traditionnelle, qui est basée sur des conditions de marché normales, la VaR stressée prend en compte des scénarios de marché extrêmes pour fournir une estimation plus conservatrice des pertes potentielles.