VOLATILITE IMPLICITE

Mesure de la volatilité future attendue d'un actif sous-jacent, telle qu'elle est estimée par le marché financier à un moment donné. Elle est calculée à partir des prix des options via des modèles d'évaluation d'options, tels que le modèle de Black-Scholes.

A noter,  les mouvements baissiers des marchés actions s’accompagnent régulièrement d’une volatilité implicite élevée alors que les mouvements haussiers se caractérise souvent avec une faible volatilité implicite.